Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история с уровнем 1.1644 повторилась, что привело к еще одной точке входа на покупку евро с движение вверх на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар вчера немного ослаб после того, как два свежих отчёта из США нарисовали противоречивую картину накануне выступления Уорша в Джексон-Хоул. С одной стороны, рынок труда выглядит крепко: первичные заявки на пособие снизились до 203 тысяч за неделю, а получателей пособий стало 1,778 млн против 1,934 млн годом ранее. С другой стороны, внешняя торговля преподнесла неприятный сюрприз. Дефицит взлетел до 118,8 млрд долларов со 101,4 млрд в июне, сразу на 17,2 процента, причём экспорт просел на 6,0 млрд, а импорт вырос на 11,4 млрд.

Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению числа безработных в Германии и уровню безработицы, а также ряд важной статистики по индексу потребительских цен Франции и изменению объема ВВП. Только сильные расхождения с ожиданиями экономистов в лучшую сторону будут способны укрепить позиции европейской валюты. В случае нового снижения пары покупателям придется защищать очередную поддержку 1.1639, образованную по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1657. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1673, где ожидаю более активного проявления медведей. Тест этого уровня вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1639, пара может продемонстрировать более крупное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1621. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера доказали свой контроль над рынком, но впереди важная статистика, которая наверняка проверит на прочность их позиции. Основной задачей медведей на первую половину дня будет защита нового сопротивления 1.1657. Только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1639. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1621. Самой дальней целью выступит область 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1657, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, евро может дотянуться до максимума 1.1673. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Рынок евро замер в четвёртый раз подряд — OI почти не изменился, позиции стоят на месте. Спекулянты держат нетто-шорт около ?59 000 уже месяц, не наращивая и не закрывая. Все ждут 1 сентября и данных по инфляции за август, а также 10 сентября – решения по ставке ЕЦБ. Вероятность повышения ставки — около 70%. Если ЕЦБ повысит стоимость заимствований, накопленный шорт спекулянтов может превратиться в топливо для резкого отскока евро. Коммерческие хеджеры тем временем тихо держат нетто-лонг +24 000 уже четвёртую неделю подряд.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1639.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.